|
Автор: С. М. Дробышевский |
Издательство: Институт экономической политики |
Год: 1999 |
Cтраниц: 1 |
Формат: PDF |
Размер: 0 |
ISBN: 978-5-04-319564-7 |
Качество: excellent |
Язык: |
|
|
Описание:
|
Данная работа посвящена обзору современной теории временной структуры процентных ставок. В работе представлены основные гипотезы, объясняющие временную структуру (гипотезы ожиданий, предпочтения ликвидности, а также гипотезы об изменяющейся во времени премии за срок, сегментации рынков и «предпочитаемой» среды). Приведен краткий обзор их эмпирических проверок. Модели временной структуры отнесены к четырем классам: макроэкономические подходы, факторные стохастические модели, стохастические модели общего равновесия и модели с отсутствием арбитража. Рассмотрены основные модели временной структуры в каждом классе и описаны результаты их эмпирических сравнений.
|
Просмотров: 113 Пресс - релиз
string(4) "true"
int(166)
|